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中國金融期貨交易所交易細則

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  第一章 總 則

  第一條 為規範期貨交易行為,保護期貨交易當事人的合法權益,保障中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行,根據《中國金融期貨交易所交易規則》,制定本細則。

  第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。

  第二章 品種與合約

  第三條 交易所上市品種為股票指數以及經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)批准的其他期貨品種。

  第四條 期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。

  第五條 股指期貨合約主要條款包括合約標的、合約乘數、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、每日價格最大波動限制、最低交易保證金、最後交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。

  合約附件與合約具有同等法律效力。

  第六條 滬深300股指期貨合約的合約標的為滬深300指數。該指數由中證指數有限公司編製和發布。

  第七條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

  第八條 滬深300股指期貨合約以指數點報價。

  第九條 滬深300股指期貨合約的最小變動價位是0.2點指數點。該合約交易報價指數點須為0.2點的整數倍。

  第十條 滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。季月是指3、6、9、12月。

  第十一條 滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五,最後交易日即為交割日。最後交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的,以下一交易日為最後交易日和交割日。

  到期合約交割日的下一交易日,新的月份合約開始交易。

  第十二條 股指期貨的交易時間為交易日9:15-11:30(第一節)和13:00-15:15(第二節),最後交易日交易時間為9:15-11:30(第一節)和13:00-15:00(第二節)。

  第十三條 滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度,為上一交易日結算價的±10%.

  第十四條 股指期貨合約到期時採用現金交割方式。

  第十五條 股指期貨合約的交易單位為「手」,1手等於1張合約。期貨交易須以交易單位的整數倍進行。

  第三章 席位管理

  第十六條 席位是指會員向交易所申請設立的、參與交易與接受監管及服務的基本業務單位。會員可以根據業務需要向交易所申請一個或者一個以上的席位。

  第十七條 會員申請席位,應當具備下列條件:

  (一)經營狀況良好,無嚴重違法違規記錄;

  (二)通訊、資金劃撥條件符合交易所要求;

  (三)配備符合交易所要求的業務系統及相關專業人員;

  (四)有健全的規章制度和交易管理辦法;

  (五)業務系統的建設和管理符合中國證監會相關技術管理規範的要求。

  第十八條 會員申請席位,應當提交下列材料:

  (一)近兩年期貨交易基本情況;

  (二)包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告;

  (三)機構、人員現狀及擬負責交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業背景等基本情況;

  (四)交易管理的業務制度(包括數據安全管理制度);

  (五)計算機系統、通訊系統(包括通訊線路)、系統軟體、應用軟體等配置清單;

  (六)交易所要求提供的其他材料。

  第十九條 交易所在收到符合要求的申請報告和有關材料之日起15個工作日內,對申請報告做出書面批複。

  第二十條 會員應當在收到交易所同意其席位申請的批複后5個工作日內,與交易所簽訂席位使用協議。無故逾期的,視為放棄。會員申請增加席位需與交易所另行簽訂席位使用協議。

  第二十一條 席位使用費按年收取。席位年申報量不超過20萬筆的,年使用費為人民幣2萬元;席位年申報量超過20萬筆的,年使用費為人民幣3萬元。申報量是指買入、賣出以及撤銷委託筆數的總和。

  席位撤銷時,已收取的席位使用費不予退還。

  第二十二條 會員交易設施安裝和系統調試完成之後,達到交易所規定標準且符合開通條件的,方可投入使用。

  第二十三條 會員應當加強席位管理和交易業務系統維護,主要設施需要更換或者作技術調整時,應當事先徵得交易所同意。席位遷移出原登記備案地,應當事先報交易所審批。交易所有權對席位的使用情況進行監督檢查。

  第二十四條 有下列情形之一的,席位予以撤銷:

  (一)會員提出撤銷申請,經交易所核准;

  (二)私下轉包、轉租或者轉讓席位;

  (三)管理混亂、存在嚴重違規行為或者經查實已不符合開通條件;

  (四)利用席位竊密或者破壞交易所系統;

  (五)所屬會員被取消會員資格;

  (六)交易所認為其不適宜擁有席位。

  第二十五條 由於交易系統、通訊系統等交易設施發生故障,致使10%以上的會員不能正常交易的,交易所應當暫停交易,直至故障消除為止。

  第四章 價 格

  第二十六條 交易所應當及時發布開盤價、收盤價、最高價、最低價、最新價、漲跌、最高買價、最低賣價、申買量、申賣量、結算價、成交量、持倉量等與交易有關的信息。

  第二十七條 開盤價是指某一期貨合約開市前5分鐘內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。

  第二十八條 收盤價是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。

  第二十九條 最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。

  第三十條 最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。

  第三十一條 最新價是指某一期貨合約在當日交易期間的即時成交價格。

  第三十二條 漲跌是指某一期貨合約在當日交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

  第三十三條 最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。

  第三十四條 最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。

  第三十五條 申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。

  第三十六條 申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。

  第三十七條 結算價是指某一期貨合約當日一定時間內成交價格按照成交量的加權平均價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和計算下一交易日交易價格限制的依據。

  第三十八條 成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。

  第三十九條 持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。

  第五章 指令與成交

  第四十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。

  市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。

  限價指令是指按照限定價格或者更優價格成交的指令。限價指令在買進時,必須在其限價或者限價以下的價格成交;在賣出時,必須在其限價或者限價以上的價格成交。限價指令當日有效,未成交部分可以撤銷。

  第四十一條 市價指令只能和限價指令撮合成交,成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。

  第四十二條 交易指令的報價只能在合約價格限制範圍內,超過價格限制範圍的報價視為無效。

  交易指令申報經交易所確認後生效。

  第四十三條 交易指令每次最小下單數量為1手,市價指令每次最大下單數量為50手,限價指令每次最大下單數量為200手。

  第四十四條 開盤集合競價在交易日開市前5分鐘內進行,其中前4分鐘為買、賣指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。

  集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。

  集合競價期間不接受市價指令申報。

  集合競價撮合時間不能撤單。

  第四十五條 集合競價採用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交;低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交;等於集合競價產生的價格的買入或者賣出申報,根據買入申報量和賣出申報量的多少,按照少的一方的申報量成交。

  第四十六條 開盤集合競價中的未成交部分指令自動參與開市后競價交易。

  第四十七條 限價指令競價交易時,交易所系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即:

  當 bp≥sp≥cp,則:最新成交價=sp

  bp≥cp≥sp, 最新成交價=cp

  cp≥bp≥sp, 最新成交價=bp

  集合競價未產生開盤價的,以上一交易日收盤價為前一成交價,按照上述辦法確定第一筆成交價。

  第四十八條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定並提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據。

  第六章 交易編碼

  第四十九條 交易所實行交易編碼制度。交易編碼是指會員和客戶進行期貨交易的專用代碼。

  第五十條 交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成,前四位為會員號,后八位為客戶號。如客戶交易編碼為001200000001,則會員號為0012,客戶號為00000001.

  第五十一條 客戶可以在不同的會員處開戶,但在交易所內只能有一個客戶號。其交易編碼中會員號不同,客戶號相同。

  第五十二條 會員應當按照交易所系統中關於客戶資料錄入的提示輸入客戶資料,不得跳欄或者漏輸。

  第五十三條 會員應當通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案,並保證客戶資料真實、準確。

  第五十四條 會員在交易所系統中錄入客戶開戶資料后,客戶交易編碼由系統自動生成,經交易所審核後方可使用。

  第五十五條 證券公司、證券投資基金等特定客戶開立客戶號應當向交易所提交書面開戶申請,由交易所為其開立客戶號。

  第五十六條 會員應當建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。自然人客戶資料為《自然人客戶開戶登記表》和本人身份證複印件;法人客戶資料為《法人客戶開戶登記表》、營業執照複印件和組織機構代碼證複印件;客戶銷戶資料包括《客戶銷戶申請表》等。

  對上述資料,會員應當自期貨經紀合同終止之日起至少保存20年。

  第五十七條 有下列情形之一的,客戶交易編碼予以註銷:

  (一)客戶備案資料不真實;

  (二)客戶被認定為市場禁止進入者;

  (三)未按照交易所要求提供客戶備案資料;

  (四)客戶申請註銷;

  (五)交易所認定的其他情形。

  第五十八條 客戶提供虛假的資料或者會員協助客戶使用虛假資料開戶的,交易所責令會員限期平倉,平倉后註銷該客戶交易編碼,同時按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定進行處理。

  第七章 附 則

  第五十九條 違反本細則規定的,交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

  第六十條 本細則由交易所負責解釋。

  第六十一條 本細則自2007年6月27日起實施。

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