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分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用

標籤:圖書

《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用》介紹了分位數回歸的基本模型及其擴展、分位數回歸模型的經典統計推理,重點研究了採用貝葉斯分析和馬爾可夫鏈蒙特卡羅模擬估計分位數回歸模型的理論,以及基於分位數回歸理論的金融市場風險測度模型、后驗測試的方法;在實證研究中,基於(貝葉斯)分位數回歸方法對我國股票、期貨進行了風險測量和演化模式分析,同時對IPO定價行為、基金流量決定因素、CAPM模型、高頻金融數據價量關係、資本結構選擇等問題也進行了論證剖析;最後介紹了分位數回歸的通用計算程序。

1基本信息

書 名: 分位數回歸理論及
分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用
其在金融風險測量中的應用
作 者:王新宇
出版社: 科學出版社
出版時間: 2010年6月1日
ISBN: 9787030275288
開本: 16開
定價: 36.00元

2適用對象

分位數回歸統計方法在金融風險測量與建模領域的應用研究是國際學術界的熱點之一,《分位數回歸理論及其在金融風險測量中的應用》可供高等院校金融工程、經濟學、計量經濟學等專業的師生閱讀參考,也可供高等院校從事相關研究的科研人員參考。

3圖書目錄

第1章 分位數回歸模型概述
1.1 分位數回歸的基本思想
1.2 分位數回歸模型的線性規劃表達
1.3 分位數回歸模型的擴展
1.4 實例——上市公司高管薪酬的影響因素研究
參考文獻
第2章 分位數回歸模型的統計推理
2.1 回歸分位的有限樣本分佈和漸近分佈
2.2 線性回歸模型的漸近統計
2.3 漸近協方差矩陣的估計
2.4 模型評估與檢驗
參考文獻
第3章 分位數回歸模型的參數估計
3.1 單純形估計方法
3.2 貝葉斯分析和MCMC基礎
3.3 分位數回歸模型的貝葉斯估計
參考文獻
第4章 金融市場風險的測度
4.1 金融風險分類與金融風險管理過程
4.2 金融市場風險測度指標
參考文獻
第5章 基於分位數回歸的金融市場風險測度模型與實證研究
5.1 基於QR,的VaR與CVaR估計
5.2 非遞歸的分位數回歸模型在風險測量中的應用
5.3 遞歸的分位數回歸模型——CAViaR
5.4 基於AAVS-CAViaR.模型的深市風險測量
5.5 基於間接ARCH-CAViaR模型的實證分析
5.6 基於AAVS-CAViaR模型的滬深港股市風險傳導分析
5.7 基於AAVS-CAViaR的小麥期貨市場風險測量
參考文獻
第6章 分位數回歸在高頻價量關係中的應用
6.1 引言
6.2 價量關係的概率譜系
6.3 實證分析
參考文獻
第7章 分位數回歸在資產定價中的應用
7.1 風險一收益關係的理論
7.2 樣本與指標選擇
7.3 系統風險測算
7.4 多因素資產定價模型
7.5 非理性投資行為的檢驗——羊群效應
參考文獻
第8章 基於分位數回歸的資本結構影響因素實證研究
8.1 變數的設定與假設的提出
8.2 樣本選擇與描述性統計
8.3 研究方法的確定
8.4 實證研究結論與分析
參考文獻
第9章 基於分位數回歸的中國新股發行定價行為研究
9.1 引言
9.2 新股發行定價行為研究模型
9.3 實證分析
參考文獻
第10章 分位數回歸在基金流量決定因素中的實證研究
10.1 引言
10.2 文獻回顧
10.3 實證研究
參考文獻
第11章 分位數回歸模型貝葉斯估計的程序設計
11.1 基於Ox語言的計算
11.2 基於WinBUGS的計算
參考文獻
後記

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