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本書系統地介紹了資產定價的基本原理、單因素和多因素利率模型、基本利率衍生產品的定價。本書用通俗的語言詳盡介紹了利率模型和估價模型。本書適合於作為證券投資等金融工程或金融數學專業本科生、碩士研究生和其他相關專業碩士研究生的利率模型課程學慣用參考教材,也可以作為相關金融從業人員(如固定收益分析人員)學習和應用利率模型的參考書。

1內容提要

本書系統地介紹了資產定價的基本原理、單因素和多因素利率模型、基本利率衍生產品的定價。本書儘可能用通俗的語言詳盡介紹了利率模型和估價模型,只要讀者具有微積分、概率論和伊藤積分的初步知識,就可以學習和掌握利率模型和基本利率衍生產品的定價技術。
本書適合於作為證券投資等金融工程或金融數學專業本科生、碩士研究生和其他相關專業碩士研究生的利率模型課程學慣用參考教材,也可以作為相關金融從業人員(如固定收益分析人員)學習和應用利率模型的參考書,對研究隨機利率條件下的衍生產品定價的工作人員也有參考價值。

2圖書目錄

1 利率與利率期限結構
1.1 理論利率概念
1.1.1 瞬時利率與銀行賬戶
1.1.2 零息票債券與即期利率、收益曲線
1.1.3 遠期利率
1.2 市場利率
1.2.1 借貸市場
1.2.2 單利利率與遠期利率、瞬時遠期利率
1.2.3 年複利利率與遠期利率、瞬時遠期利率
1.2.4 互換率與遠期互換率
1.3 擬合收益曲線的技術方法
1.3.1 息票剝離法
1.3.2 樣條函數法
1.3.3 Nelson—Siegel模型及其擴展模型
1.3.4 應用技術方法擬合中國收益曲線
問題與練習
2 資產定價與利率期限結構
2.1 資產、交易策略以及套利
2.1.1 市場描述
2.1.2 資產描述
2.1.3 資產交易策略與套利
2.2 風險中性概率測度與風險的市場價格
2.2.1 風險中性概率測度
2.2.2 風險的市場價格
2.2.3 風險中性定價
2.3 定價的其他概率測度
2.3.1 資產定價的測度變換原理
2.3.2 遠期鞅測度
2.3.3 互換鞅測度
2.3.4 歐式期權定價
2.4 遠期價格與期貨價格
2.4.1 遠期價格
2.4.2 期貨價格
2.4.3 遠期價格與期貨價格的比較
2.5 利率衍生產品定價的Black模型
2.5.1 Black—Scholes—Merton模型
2.5.2 債券期權、利率上限(下限)與互換期權定價
2.5.2.1 債券期權定價的Black公式
2.5.2.2 利率上限(下限)定價的:Black公式
2.5.2.3 互換期權定價的Black公式
2.5.2.4 應用:Black公式的問題
2.6 (債券)資產價格的偏微分方程
2.6.1 單因素擴散模型
2.6.2 多因素擴散模型
2.6.3 套期保值策略
問題與練習
3 單因素利率模型
4 多因素利率模型
5 利率模型的標定與執行
6 Health-Jarrow-Morton模型
7 市場模型
參考文獻
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