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動態風險[1-2](Dynamic risk)
動態風險是指與社會變動有關的風險,主要是社會經濟、政治以及技術、組織機構發生變動而產生的風險。如通貨膨脹、匯率風險、罷工、暴動、消費者偏好改變、國家政策變動等均屬於動態風險。
動態風險與靜態風險的區別:
1.所致損失不同。動態風險對於一部分個體可能有損失,但對另一部分個體則可能獲利,從社會整體看也不一定受損;靜態風險對於個體和社會來說都是純粹損失。例如,通貨膨脹可能帶來債權人損失,但卻有利於債務人。
2.影響範圍不同。靜態風險的影響範圍有限,往往只會影響到部分財產或個人,而動態風險的影響範圍較大,甚至全社會。
動態風險主要是由銀行的經營管理狀況和市場資金需求變動或經濟、金融體制改革等因素引起的風險。
動態風險造成的後果是難以估計的。因為市場資金需求的變動和經濟、金融體制改革的變化引起銀行經營方面的波動,是很難用歷史資料來推算的。動態風險可能引起的後果是雙重的,既可能給銀行帶來經濟上的損失,也可能給銀行帶來額外收益。
動態風險常常是可以迴避的風險,銀行在風險面前處於主動地位。動態風險的不可計量性和不可保險性,其可能引起的損失是無法直接計入成本的。而且,這種風險本身還意味著可能的收益,也沒有進入成本的理由。
動態風險是計算風險率。這裡有兩個概念,一個是開倉佔用的保證金,另外一個是動態權益(就是總資金加減盈虧)。
動態風險度=保證金佔用/動態權益=保證金佔用/(總資金+以即時價格計算浮動盈虧)%,數值越低,風險度越低。
也有的期貨公司會把分子分母項調換位置,則數值越低,風險度越高。
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