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商業銀行流動性

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1基本信息

管理的必要性
流動性被視為商業銀行的生命線。流動性不僅直接決定著單個商業銀行的安危存亡,對整個國家乃至全球經濟的穩定都至關重要。
1997年爆發的東南亞金融危機中,泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等國家都發生了因客戶擠兌而引發的流動性危機,並迫使大批商業銀行清盤,以致引發了一場波及全球許多國家和地區的金融危機。

2衡量方法

市場信號指標
1、公眾的信心
2、股票價格
3、商業銀行發行債務工具的風險溢價
4、資產售出時的損失
5、履行對客戶的承諾
6、向中央銀行借款的情況
7、資信評級

3預測方法

資金結構法
該方法根據商業銀行資金來源穩定性的高低,相應提取不同比例的流動性準備,同時根據銀企關係,確定新增合理貸款數額,這兩項合計構成一定時期內商業銀行總的流動性需求。
在這種方法中,商業銀行的存款和其他資金來源可以分為以下三類:
(1)遊資負債。
(2)易變負債。
(3)穩定資金。
根據上述三類負債的穩定性程度,相應提取不同比例的流動性準備。例如,對遊資負債提取95%的流動性準備,對易變負債持有30%的流動性準備,對於穩定資金持有不超過15%的流動性準備。這些比例的確定大多根據經驗掌握,並非千篇一律。在上述假定條件下,則負債流動性準備公式如下:
負債流動性準備=95%(遊資負債-法定準備)+30%×(易變負債-法定準備)+15%×(穩定資金-法定準備)
在貸款方面,根據盛行的保持客戶關係原則,商業銀行應盡量滿足客戶的合理貸款需求,以建立與客戶的長期合作關係。因此,商業銀行必須估計最大可能的新增貸款額,並保持100%的流動性準備。商業銀行的總流動性需求公式如下:
流動性總需求=負債流動性需求+貸款流動性需求=95%×(遊資負債-法定準備)+30%×(易變負債-法定準備)+15%×(穩定資金-法定準備)+100%×預計新增貸款

概率分析法

在商業銀行流動性管理中,可藉助數學中概率論有關方法來分析其流動性狀況,這種方法便稱為概率分析法。
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