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固定收益證券分析

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《固定收益證券分析》由潘席龍 著,機械工業出版社 出版,以美國CFA考試指定用書為基礎,結合中國實際情況和近年來債券市場的最新發展情況,全面介紹了固定收益證券分析的相關基礎知識和常用的基本方法。

1 固定收益證券分析 -圖書信息

  書 名: 固定收益證

固定收益證券分析

券分析

  作 者:潘席龍

  出版社: 機械工業出版社

  出版時間: 2011年1月1日

  ISBN: 9787111322580

  開本: 16開

  定價: 38.00元

2 固定收益證券分析 -內容簡介

  《固定收益證券分析》以美國CFA考試指定用書為基礎,結合中國實際情況和近年來債券市場的最新發展情況,全面介紹了固定收益證券分析的相關基礎知識和常用的基本方法。全書共分16章,其中三章屬於基礎知識介紹,包括固定收益證券基本特徵及中美債券市場情況;兩章討論債券分析中常用的利率、收益率概念及其相互間的轉換關係;兩章討論債券的風險和信用評級,其中對債券的利率分析做了詳細的討論:之後的八章是對債券(包括嵌期權債券)定價的基本原理和方法的介紹,接著各用了一章的篇幅討論了過手債券、抵押擔保債券、資產擔保債券、利率期貨其他衍生工具的定價問題,最後一章就債券投資組合問題進行了分析。

3 固定收益證券分析 -圖書目錄

  前言

  教學建議

  第1章 固定收益證券的基本特徵/1

  1.1 引言/1

  1.2 債務契約條款/2

  1.3 到期條款/2

  1.4 票麵價及美國媒體上的債券報價/3

  1.5 息票利率/8

  1.6 償還條款/16

  1.7 轉換權與交換權/18

  1.8 回售權/19

  1.9 貨幣單位/19

  1.1 0嵌式期權/19

  1.1 1質押借款債券投資/20

  第2章 美國債券市場及常見的債券種類/24

  2.1 美國國債市場/24

  2.2 美國國債的主要品利/26

  2.3 聯邦機構債券/31

  2.4 市政債券/38

  2.5 企業債務工具/40

  2.6 資產擔保債券/42

  第3章 中國債券市場及常見的債券種類/45

  3.1 中國國債一級市場/45

  3.2 中國企業債券的公開發行/48

  3.3 中國銀行間債券市場/50

  3.4 交易所債券市場/52

  3.5 中國國債的主要品種/53

  第4章 貨幣的時間價值與利率/60

  4.1 金融市場常見利率的定義與使用/60

  4.2 收益曲線/67

  4.3 現金流/68

  4.4 現值及其計算/70

  4.5 常見收益率及其計算/73

  第5章 收益率、即期利率與遠期利率/78

  5.1 收益來源/78

  5.2 收益的傳統計量法/79

  5.3 浮動利率債券收益差的衡量/83

  5.4 美國國債收益率與收益曲線/87

  5.5 理論即期利率/89

  5.6 非美國國債收益/99

  5.7 遠期利率/102

  5.8 聯邦基金利率/104

  第6章 債券投資的風險/106

  6.1 債券交易中常見的風險/106

  6.2 信用風險與債券相關的信用分析/116

  6.3 一些特殊債券的信用分析/124

  6.4 稅收債券/127

  第7章 債券利率風險分析/131

  7.1 全價法/131

  7.2 債券價格波動特徵/133

  7.3 久期/135

  7.4 凸率/138

  7.5 基點價值/141

  7.6 期限結構理論/141

  7.7 期限結構模型/145

  7.8 收益曲線風險的衡量/149

  7.9 收益波動性的計量/151

  第8章 固定收益證券定價概論/159

  8.1 定價一般原理/159

  8.2 長短期息票債券的定價/170

  8.3 無套利定價法/174

  8.4 模型風險/177

  第9章 嵌期權債券定價/179

  9.1 債券嵌期權概述/179

  9.2 叉樹模型/179

  9.3 嵌贖回權債券的定價/185

  9.4 嵌回售權債券的定價/186

  9.5 同時嵌有贖回和回售期權債券的定價/187

  9.6 期權調整利差/188

  9.7 實際久期與實際凸率/189

  9.8 利率上限浮動債券定價/191

  第10章 抵押貸款與過手債券/194

  10.1 抵押貸款/194

  10.2 抵押過手債券/205

  10.3 過手債券的風險特徵/216

  第11章 抵押擔保債券/219

  11.1 抵押擔保債券的特點/219

  11.2 抵押擔保債券的發展過程/219

  11.3 抵押擔保債券的關係人/220

  11.4 抵押貸款抵押債券的一些特別條款/221

  11.5 抵押擔保債券的主要結構類型/223

  11.6 抵押擔保債券的剝離/230

  11.7 非機構性抵押貸款擔保債券/231

  11.8 美國抵押擔保債券可能面臨的稅務處理問題/232

  11.9 抵押擔保債券的主要風險/235

  第12章 資產擔保債券/238

  12.1 資產擔保債券的特點/238

  12.2 住房權益性貸款/241

  12.3 組合房擔保證券/242

  12.4 汽車貸款擔保債券/243

  12.5 學生貸款擔保證券/244

  12.6 小企業貸款擔保債券/245

  12.7 信用卡應收賬款擔保證券/245

  12.8 擔保債務憑證/246

  第13章 抵押及資產擔保債券的定價/254

  13.1 現金流收益分析/254

  13.2 零波動利差/255

  13.3 蒙特卡羅模擬與最小方差法/256

  13.4 利率風險的衡量/261

  13.5 資產擔保債券的定價/266

  第14章 中國可轉換債券的特徵/269

  14.1 中國可轉換債券市場的發展/271

  14.2 中國可轉換債券條款設計的特點/272

  14.3 可轉債的定價/281

  第15章 利率衍生工具定價/292

  15.1 利率期貨合約/292

  15.2 利率互換的定價/295

  15.3 期權的定價/300

  第16章 固定收益證券交易策略/309

  16.1 槓桿作用/309

  16.2 回購協議融資/311

  16.3 債券回購交易/316

  16.4 總收益/320

  參考文獻/326

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