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settlement price of the day
在《中國金融期貨交易所結算細則》(徵求意見稿)中,當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。
最後一小時無成交的,取前一小時成交價格按成交量加權的平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。當日交易時間不足一小時的,則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。
當日無成交價格的,合約當日結算價為:合約結算價=該合約前一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價,其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
如果該合約為新上市合約且上市首日無成交,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的,中金所有權決定當日結算價。
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