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股指期貨
當日結算價
連續 2 個漲跌停板(商品期貨為 3 個)
某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的,取停板價格作為當日結算價。
最後一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的,取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的,則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的,結算價按以下方式確定:
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價,取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價;
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價,取市場最低賣價為結算價;
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價,取市場最高買價為結算價;
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價,取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約,該合約當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約昨日結算價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的,交易所結算小組有權另行決定當日結算價。
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