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量化模型, 是把數理統計學應用於科學數據, 以使數理統計學構造出來的模型得到經驗上的支持, 並獲得數值結果。這種分析是基於理論與觀察的并行發展, 而理論與觀測又通過適當的推斷方法而得以聯繫。

2目錄

什麼是量化模型;
價值千金的量化模型;
量化模型在國內;

3什麼是量化模型

如果把證券市場看作一個病人的話,每個投資者就是醫生。但中醫與西醫的診療方法不同,中醫是望、聞、問、切,最後判斷出的結果,很大程度上基於中醫的經驗,定性程度上大一些;西醫就不同了,先要病人去拍片子、化驗等,這些都要依託於醫學儀器,最後得出結論,對症下藥。量化投資更像是西醫,依靠模型判斷,模型對於定量投資者的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前,投資者會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描,然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。

4價值千金的量化模型

被尊為「股神」的沃倫.巴菲特,他在過去的40年間,平均每年的收益率21%左右,而期間標準普爾500指數年均增長率是10%左右,他的收益只是指數的二倍。因為他注重的是長線操作的定性投資,只靠個人的經驗和智慧來判斷買賣股票。而美國對沖基金經理、哈佛大學數學教授詹姆斯.西蒙斯,他所管理的大獎章基金是從1989年到2006年的17年間,平均每年的收益率到了38.5%,是股神巴菲特的近2倍。西蒙斯取得成功的關鍵是靠先進科技和定量投資的數學模型。他通過大量的搜集數據,並設計進入很多參數指標等等影響股價的因素,再通過電腦進行篩選,並據此進行不帶任何主觀情緒的跟蹤分析,在控制風險的前提下實現收益的最大化,在低位買進,在高位拋出的波段操作。

5量化模型在國內

目前國內越來越多的公司和個人開始研究量化模型,但目前尚無足夠的客觀數據表明到底有多少全量化的模型,以及對應的收益率是多少。而益盟操盤手作為金融軟體業的佼佼者,在2011年7月中旬已經率先推出了策略模方的國內首款量化投資策略軟體,幫助投資者拜託主觀選股和操作的弊端,實現長期穩定的收益,在2012年1到10月,實現了55%以上的超額收益,同期大盤為下跌,可以說是國內量化分析領域的先驅。
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